PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIDX с ADJEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) and ADJEX (Azzad Ethical Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IMIDX returned 12.02%/yr vs 9.66%/yr for ADJEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMIDX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for ADJEX.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 12.02% против 9.66% соответственно.

IMIDX

1 день
0.86%
1 месяц
0.50%
С начала года
16.43%
6 месяцев
13.29%
1 год
15.31%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.24%
10 лет*
12.02%

ADJEX

1 день
-0.38%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.60%
6 месяцев
8.02%
1 год
14.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
3.19%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIDX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		16.43%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		11.60%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Correlation

The correlation between IMIDX and ADJEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.93

The correlation between IMIDX and ADJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с WISEXADJEX с IMANXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VBTIX

Доходность на риск

IMIDX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXADJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.84

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.27

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

3.19

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADJEX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.31

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и ADJEX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и ADJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIDXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-55.62%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.38%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-25.81%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-37.22%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-37.22%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.21%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-12.54%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.51%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и ADJEX

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Azzad Ethical Fund (ADJEX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIDXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.60%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

13.38%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.20%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.57%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.49%

-0.38%

Сравнение комиссий IMIDX и ADJEX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и ADJEX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		11.40%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IMIDX and ADJEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMIDX has higher volatility (6.07%) compared to ADJEX (4.60%). In terms of maximum drawdown, IMIDX dropped -35.15% vs ADJEX's -55.62%.

IMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIDX и ADJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор