PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIB.L с CS1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L).

IMIB.L и CS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMIB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIB.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		2.09%43.79%13.17%30.54%-3.58%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		1.68%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции IMIB.L превзошли акции CS1.L по среднегодовой доходности: 14.75% против 11.85% соответственно.

IMIB.L

1 день
3.10%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.69%
1 год
29.20%
3 года*
24.19%
5 лет*
18.52%
10 лет*
14.75%

CS1.L

1 день
2.83%
1 месяц
-1.89%
С начала года
1.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.13%
3 года*
27.88%
5 лет*
20.15%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с VOOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с ^GSPCCS1.L с WDEP.LCS1.L с CSWG.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с FEQD.L

Сравнение комиссий IMIB.L и CS1.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.

IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

IMIB.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LCS1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.41

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.94

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.04

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

14.02

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.41

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между IMIB.L и CS1.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и CS1.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.76%3.83%4.54%3.77%3.91%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и CS1.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и CS1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIB.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.82%

-38.87%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.34%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-18.82%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-38.87%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.21%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-10.44%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и CS1.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 6.92% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIB.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.25%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.54%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.41%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.60%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.47%

+1.17%