PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. IMFL is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, IMFL returned 29.53% vs 64.69% for VOLT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

IMFL

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.86%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.56%
1 год
29.53%
3 года*
16.29%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и VOLT

2026 (YTD)20252024
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		14.49%30.89%-4.60%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between IMFL and VOLT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.57

The correlation between IMFL and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и VOLT

Секторы
IMFL
VOLT

Технологии

17.6%
12.9%

Промышленность

17.2%
47.0%

Здравоохранение

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.4%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

5.3%
4.7%

Коммунальные услуги

3.7%
31.0%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

IMFL
17.6%
VOLT
12.9%

Промышленность

IMFL
17.2%
VOLT
47.0%

Здравоохранение

IMFL
11.8%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.3%
VOLT

-

Финансовые услуги

IMFL
10.9%
VOLT
0.5%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.6%
VOLT
3.4%

Сырьевые материалы

IMFL
5.3%
VOLT

-

Энергетика

IMFL
5.3%
VOLT
4.7%

Коммунальные услуги

IMFL
3.7%
VOLT
31.0%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.3%
VOLT

-

Недвижимость

IMFL
1.4%
VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

IMFL vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFLVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.99

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.71

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

6.78

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

18.99

-10.17

IMFL vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMFL и VOLT

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-23.40%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.59%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.50%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.14%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.42%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и VOLT

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 6.64%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.40%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

18.29%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

21.75%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

24.55%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

24.55%

-8.42%

Сравнение комиссий IMFL и VOLT

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и VOLT

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.96%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and VOLT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to IMFL (6.64%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 29.53% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 29.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

IMFL has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Invesco and Tema. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор