PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMFL и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и VEGA


2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий IMFL и VEGA

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

IMFL vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.16

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.69

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.71

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.92

+3.53

IMFL vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.16

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между IMFL и VEGA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и VEGA

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и VEGA

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFLVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-28.37%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.32%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-22.78%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-4.52%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.83%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.80%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и VEGA

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFLVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.21%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.23%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.98%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

12.31%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

12.67%

+3.20%