Сравнение IMFL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
IMFL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 21.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и SPMO
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
IMFL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IMFL
SPMO
Сравнение IMFL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.06 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.60 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.96 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.90 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.06 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и SPMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и SPMO
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и SPMO
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -30.95% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.70% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -22.74% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -7.31% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.66% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.60% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и SPMO
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.34% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.22% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.80% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 22.77% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 19.08% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 20.09% | -4.22% |