Сравнение IMFL с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
IMFL и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 7.24% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%.
IMFL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и RSP
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
IMFL vs. RSP — Ранг доходности на риск
IMFL
RSP
Сравнение IMFL c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.74 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.15 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.08 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 4.89 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.74 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и RSP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и RSP
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.15% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и RSP
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -59.92% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.54% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -21.38% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -5.97% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.69% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.78% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и RSP
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.47% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 8.83% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.17% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.20% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.36% | -2.50% |