Сравнение IMFL с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
IMFL и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IMFL и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 2.48%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и INKM
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
IMFL vs. INKM — Ранг доходности на риск
IMFL
INKM
Сравнение IMFL c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.38 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.95 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.92 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 8.53 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.38 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и INKM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и INKM
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и INKM
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -28.58% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -5.76% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -19.18% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -3.21% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.73% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.30% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и INKM
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 2.97% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 4.62% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 7.83% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 8.30% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 9.77% | +6.10% |