Сравнение IMFL с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
IMFL и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -9.20% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и GSWO
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
IMFL vs. GSWO — Ранг доходности на риск
IMFL
GSWO
Сравнение IMFL c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.88 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.30 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.30 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 5.82 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.88 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и GSWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и GSWO
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и GSWO
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -17.77% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.50% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.41% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.35% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.13% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и GSWO
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.67% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 8.24% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 13.63% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 12.98% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 12.98% | +2.89% |