PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMFL и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-9.20%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий IMFL и GSWO

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

IMFL vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.88

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.30

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.30

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

5.82

+5.63

IMFL vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.88

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между IMFL и GSWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и GSWO

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности GSWO в 1.81%


TTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и GSWO

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFLGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-17.77%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.50%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-5.41%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.35%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.13%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и GSWO

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFLGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.67%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.24%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.63%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

12.98%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

12.98%

+2.89%