PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMF с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

IMF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IMF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMF и QQQ

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.34%-7.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%28.39%

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

IMF

1 день
-0.09%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.16%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с HFMFIMF с FFUTIMF с MFUTIMF с CTAIMF с SDMFIMF с ASMFIMF с SOXQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий IMF и QQQ

IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

IMF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.07

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.66

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.00

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

7.32

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.07

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Корреляция

Корреляция между IMF и QQQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и QQQ

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.92%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IMF и QQQ

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-82.97%

+67.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.62%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.86%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-32.99%

+23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

3.44%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 3.85%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.61%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.82%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

22.70%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

22.38%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

22.25%

-9.15%