Сравнение IMF с IVEP
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. IMF is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности IMF и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | -1.91% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between IMF and IVEP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. IVEP — Ранг доходности на риск
IMF
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMF c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и IVEP
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -10.90% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.97% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -2.80% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 29.06% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 29.06% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 29.06% | -16.62% |
Сравнение комиссий IMF и IVEP
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и IVEP
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 1.01% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and IVEP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
IMF has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for IVEP.
IMF is categorized as Systematic Trend, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Wedbush. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для IMF и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор