Сравнение IMF с IVEP
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. IMF is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности IMF и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | -0.08% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between IMF and IVEP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. IVEP — Ранг доходности на риск
IMF
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMF c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и IVEP
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -12.17% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -12.17% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.91% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 29.12% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 29.12% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 29.12% | -16.83% |
Сравнение комиссий IMF и IVEP
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и IVEP
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.90% | 1.01% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and IVEP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
IMF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for IVEP.
IMF is categorized as Systematic Trend, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Wedbush. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для IMF и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор