Сравнение GXDW с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
GXDW и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXDW и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 31.22% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%.
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
CSKR.L
- 1 день
- 10.13%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 62.22%
- 1 год
- 143.28%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXDW и CSKR.L
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
GXDW vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
GXDW
CSKR.L
Сравнение GXDW c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 4.28 | -4.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 4.55 | -4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 6.24 | -6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 25.15 | -25.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 4.28 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.33 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.37 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GXDW и CSKR.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и CSKR.L
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и CSKR.L
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXDW | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -50.88% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -23.16% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -49.26% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -15.38% | -47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -21.80% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 5.75% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и CSKR.L
Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 8.38%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXDW | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 17.75% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 28.78% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 33.34% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 26.96% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 28.38% | +1.15% |