PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMF с ASMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF).

IMF и ASMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. ASMF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMF и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMF и ASMF

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.34%-7.96%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		5.53%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 5.53%.

IMF

1 день
-0.09%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.16%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMF

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.80%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.69%
1 год
9.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с HFMFIMF с FFUTIMF с MFUTIMF с CTAIMF с SDMFIMF с SOXQIMF с ISMF
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с PCLOASMF с ISMFASMF с VSHYASMF с GXDWASMF с SDMFASMF с FFUTASMF с MFUT

Сравнение комиссий IMF и ASMF

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.

ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

IMF vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFASMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.83

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.19

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.74

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

3.86

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMF vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ASMF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.14

-0.03

Корреляция

Корреляция между IMF и ASMF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и ASMF

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ASMF в 0.20%

TTM20252024
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.92%1.01%0.00%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IMF и ASMF

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, примерно равная максимальной просадке ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и ASMF.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-15.31%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-5.31%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.19%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.09%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.38%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и ASMF

Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеют волатильность 3.85% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.82%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.90%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.80%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

11.20%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

11.20%

+1.90%