Сравнение IMCVX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.99% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и VTCLX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
IMCVX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
IMCVX
VTCLX
Сравнение IMCVX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.52 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 7.35 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и VTCLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и VTCLX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и VTCLX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -55.18% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.20% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -24.98% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -34.56% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.12% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -7.61% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.53% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и VTCLX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.42% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.68% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 18.43% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.23% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.26% | +1.87% |