Сравнение IMCVX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.07% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и VMFVX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
IMCVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
IMCVX
VMFVX
Сравнение IMCVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.91 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.44 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и VMFVX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и VMFVX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -45.79% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -14.52% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -22.46% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -45.79% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -7.59% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.52% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.84% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и VMFVX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.31% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.35% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 20.59% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.55% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.88% | -1.75% |