PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCVX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCVX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		2.33%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.85% против 19.48% соответственно.

IMCVX

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
8.00%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.38%
10 лет*
8.85%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с RWKIMCVX с SMVTXIMCVX с VTCLXIMCVX с LIVIXIMCVX с ACMVXIMCVX с ASFYX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий IMCVX и NASDX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

IMCVX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.04

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.63

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.87

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

7.07

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCVX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.29

+0.33

Корреляция

Корреляция между IMCVX и NASDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и NASDX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		9.00%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и NASDX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-83.16%

+38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.70%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-35.33%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-35.33%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-8.91%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-34.59%

+29.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.37%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и NASDX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 3.69%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

6.54%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.89%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

22.75%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

23.07%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.63%

-2.51%