Сравнение IMCV с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
IMCV и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.40% | 13.52% | 1.67% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 4.31% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 4.31%.
IMCV
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.07%
NIXT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и NIXT
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCV vs. NIXT — Ранг доходности на риск
IMCV
NIXT
Сравнение IMCV c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 4.64 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и NIXT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и NIXT
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности NIXT в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.53% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и NIXT
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -27.75% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -15.77% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.07% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.43% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.36% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и NIXT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 4.01%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.53% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 15.56% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 26.04% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 23.78% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 23.78% | -4.09% |