PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с MID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с MID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IMCG is passively managed, while MID is actively managed. Over the past 5 years, IMCG returned 8.62%/yr vs 6.25%/yr for MID. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for MID.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у MID с доходностью 5.47%.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и MID

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%26.03%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%

Correlation

The correlation between IMCG and MID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between IMCG and MID has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и MID

Секторы
IMCG
MID

Технологии

30.4%
21.9%

Промышленность

26.6%
25.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Финансовые услуги

9.1%
6.1%

Здравоохранение

7.4%
18.7%

Сырьевые материалы

4.5%
2.3%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

2.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.6%

Технологии

IMCG
30.4%
MID
21.9%

Промышленность

IMCG
26.6%
MID
25.5%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
MID
12.2%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
MID
6.1%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
MID
18.7%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
MID
2.3%

Недвижимость

IMCG
3.4%
MID

-

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
MID
4.4%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
MID

-

Энергетика

IMCG
2.1%
MID
7.3%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
MID
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с HLALMID с ^NDX

Доходность на риск

IMCG vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.41

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.68

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.49

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

1.45

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MID равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.41

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IMCG и MID

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и MID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-40.15%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-13.89%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-23.92%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-40.15%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.48%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-13.44%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.66%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и MID

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеют волатильность 4.65% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.88%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.00%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.73%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

23.63%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

23.92%

-3.41%

Сравнение комиссий IMCG и MID

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MID в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и MID

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MID в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and MID have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.88%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs MID's -40.15%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.62% vs 6.25% for MID. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.62% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.15% for MID.

They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.45% for MID.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и MID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор