PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MID с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MID и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MID и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		-5.07%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%20.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MID показывает доходность -5.07%, а ^NDX немного выше – -4.87%.

MID

1 день
1.22%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-6.98%
1 год
8.68%
3 года*
10.93%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с HLALMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCG
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

MID vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MID^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.04

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.62

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.93

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

7.05

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MID^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между MID и ^NDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MID и ^NDX

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MID^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-82.90%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.72%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-35.56%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-8.04%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-24.72%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.49%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и ^NDX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 6.22%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MID^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.65%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.93%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.77%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

22.61%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

22.48%

+1.61%