Сравнение IMBBY с SGOV
IMBBY (Imperial Brands PLC) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, IMBBY returned 19.17%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
IMBBY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -14.33%
- С начала года
- -9.17%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 3.75%
- Всё время*
- 3.83%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | $7.60M | $9.04M | $8.79M |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам IMBBY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -9.17% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | 20.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between IMBBY and SGOV is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IMBBY
SGOV
Сравнение IMBBY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -380.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 380.49 | -379.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 388.26 | -388.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6,151.25 | -6,151.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и SGOV
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -0.03% | -65.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -0.01% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -0.01% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -0.03% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | 0.00% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | 0.00% | -26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 0.00% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и SGOV
Imperial Brands PLC (IMBBY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 0.04% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 0.13% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 0.19% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 0.24% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 0.23% | +23.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и SGOV
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.81% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and SGOV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMBBY has higher volatility (8.45%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор