Сравнение IMBA.L с MBB
IMBA.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds from iShares - IMBA.L tracks the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index while MBB tracks the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMBA.L returned 0.11%/yr vs 0.26%/yr for MBB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMBA.L charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for MBB.
Доходность
Сравнение доходности IMBA.L и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBA.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.18%.
IMBA.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам IMBA.L и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 0.11% | 8.36% | 1.51% | 3.65% | -11.44% | -1.51% | 3.69% | 6.24% | 0.55% | 0.92% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.18% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 1.17% |
Correlation
The correlation between IMBA.L and MBB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between IMBA.L and MBB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBA.L vs. MBB — Ранг доходности на риск
IMBA.L
MBB
Сравнение IMBA.L c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBA.L | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.06 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.74 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBA.L | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IMBA.L и MBB
Максимальная просадка IMBA.L за все время составила -18.05%, примерно равная максимальной просадке MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBA.L и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBA.L | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -17.64% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -2.94% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -7.68% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -17.19% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.91% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -2.35% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBA.L и MBB
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IMBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBA.L | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.57% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 3.26% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.49% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.81% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.31% | +0.44% |
Сравнение комиссий IMBA.L и MBB
IMBA.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBA.L и MBB
IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBA.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.29% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
IMBA.L and MBB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for IMBA.L.
IMBA.L tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. Their fees differ too: 0.28% for IMBA.L and 0.06% for MBB.
Подберите оптимальное распределение для IMBA.L и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор