PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

IMAR и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и POCT

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью -1.42%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с OCTQIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий IMAR и POCT

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

IMAR vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.62

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.59

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

8.53

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между IMAR и POCT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и POCT

Ни IMAR, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IMAR и POCT

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-18.80%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-7.20%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.33%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.53%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.34%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и POCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.31%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

5.15%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

10.35%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

7.90%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

10.31%

-1.09%