PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

IMAR и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и FLJJ

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий IMAR и FLJJ

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

IMAR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.89

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.80

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.15

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

13.06

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.75

-0.96

Корреляция

Корреляция между IMAR и FLJJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и FLJJ

Ни IMAR, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и FLJJ

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-6.91%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-3.86%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.45%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.82%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и FLJJ

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.16%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

3.49%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

6.42%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

6.31%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

6.31%

+2.91%