PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

IMAR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и CAOS

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-2.81%18.88%-0.77%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

IMAR

1 день
2.11%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.17%
1 год
9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий IMAR и CAOS

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

IMAR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.85

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

1.40

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.26

-0.51

Корреляция

Корреляция между IMAR и CAOS составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и CAOS

Ни IMAR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и CAOS

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-3.60%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-3.60%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.93%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.90%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.18%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и CAOS

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

0.74%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.31%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

4.68%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

4.37%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

4.37%

+4.84%