PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с BUFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

IMAR и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и BUFF

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-2.81%18.88%-0.77%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

IMAR

1 день
2.11%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.17%
1 год
9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий IMAR и BUFF

IMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

IMAR vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.86

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.74

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

9.81

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между IMAR и BUFF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и BUFF

Ни IMAR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок IMAR и BUFF

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-46.23%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-7.15%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-1.82%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-6.29%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и BUFF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.63%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.06%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.82%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

8.40%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

17.82%

-8.61%