PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

IMAR и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и BAPR

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с OCTQIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий IMAR и BAPR

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

IMAR vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.04

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

11.74

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между IMAR и BAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и BAPR

Ни IMAR, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и BAPR

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-23.91%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-9.19%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.66%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.38%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и BAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.50%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

4.32%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

11.91%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.54%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

13.25%

-4.03%