PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMANX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iman Fund (IMANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IMANX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMANX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IMANX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.14% соответственно.

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IMANX и VOO

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IMANX
Iman Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IMANX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.53

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.55

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

7.31

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между IMANX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и VOO

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IMANX и VOO

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMANXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-33.99%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.98%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-24.52%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-33.99%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.55%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-3.72%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и VOO

Iman Fund (IMANX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMANXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.34%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.47%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

18.11%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

16.82%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.99%

+2.69%