PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMANX с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iman Fund (IMANX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IMANX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMANX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%5.41%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с FXAIXIMANX с SPY
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий IMANX и HLAL

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

IMANX
Iman Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

IMANX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.77

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.77

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

8.08

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.74

-0.45

Корреляция

Корреляция между IMANX и HLAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и HLAL

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HLAL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMANX и HLAL

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

IMANXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-33.57%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.15%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-23.18%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-6.39%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-5.10%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и HLAL

Iman Fund (IMANX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что IMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMANXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.86%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.16%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

19.53%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

17.53%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

20.33%

+0.35%