PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMANX с ADJEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMANX (Iman Fund) and ADJEX (Azzad Ethical Fund) are both mutual funds - IMANX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allied Asset, while ADJEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Azzad Fund. Over the past 10 years, IMANX returned 14.42%/yr vs 9.66%/yr for ADJEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMANX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for ADJEX.

Доходность

Сравнение доходности IMANX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции IMANX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.66% соответственно.

IMANX

1 день
-0.35%
1 месяц
6.76%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.15%
1 год
44.15%
3 года*
23.74%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.42%

ADJEX

1 день
-0.38%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.60%
6 месяцев
8.02%
1 год
14.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
3.19%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMANX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		21.57%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		11.60%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Correlation

The correlation between IMANX and ADJEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г.

0.91

The correlation between IMANX and ADJEX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIXIMANX с SPY
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VBTIXADJEX с PARMX

Доходность на риск

IMANX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXADJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
0.84

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.27

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.00

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

3.19

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

0.84

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IMANX и ADJEX

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке ADJEX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и ADJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMANXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-55.62%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-14.38%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-25.81%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-37.22%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-37.22%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.21%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-12.54%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.51%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и ADJEX

Iman Fund (IMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеют волатильность 4.37% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMANXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.60%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.38%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.20%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

22.57%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

21.49%

-0.75%

Сравнение комиссий IMANX и ADJEX

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и ADJEX

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
IMANX
Iman Fund		0.10%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Часто задаваемые вопросы

IMANX and ADJEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADJEX has higher volatility (4.60%) compared to IMANX (4.37%). In terms of maximum drawdown, IMANX dropped -56.64% vs ADJEX's -55.62%.

IMANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMANX и ADJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор