PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMANX с ADJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iman Fund (IMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IMANX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMANX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции IMANX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 12.48% против 7.78% соответственно.

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIXIMANX с SPY
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIXADJEX с VBTIX

Сравнение комиссий IMANX и ADJEX

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.

IMANX
Iman Fund
ADJEX
Azzad Ethical Fund

Доходность на риск

IMANX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXADJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.21

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.46

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.32

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

1.03

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.21

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.01

+0.27

Корреляция

Корреляция между IMANX и ADJEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и ADJEX

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%

Просадки

Сравнение просадок IMANX и ADJEX

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и ADJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMANXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-96.70%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-14.38%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-96.70%

+60.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-96.70%

+60.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-96.09%

+88.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-16.43%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.51%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и ADJEX

Iman Fund (IMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеют волатильность 6.90% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMANXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.81%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.22%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

22.68%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

1,000.11%

-979.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

707.17%

-686.49%