PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMANX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMANX с AMAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMANX (Iman Fund) and AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IMANX returned 14.42%/yr vs 17.66%/yr for AMAGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMANX charges 1.28%/yr vs 0.91%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности IMANX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iman Fund (IMANX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMANX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции IMANX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 14.42% против 17.66% соответственно.

IMANX

1 день
-0.35%
1 месяц
6.76%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.15%
1 год
44.15%
3 года*
23.74%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.42%

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMANX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMANX
Iman Fund		21.57%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Correlation

The correlation between IMANX and AMAGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.92

The correlation between IMANX and AMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iman Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с SPUSIMANX с ADJEXIMANX с HLALIMANX с FXAIXIMANX с SPY
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

IMANX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMANX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iman Fund (IMANX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMANXAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.30

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.17

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.35

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

14.93

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMANX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMANX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMANX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMANXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.30

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IMANX и AMAGX

Максимальная просадка IMANX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMANX и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMANXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-57.64%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.04%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-21.45%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-28.09%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-28.09%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.54%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-10.27%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.48%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMANX и AMAGX

Текущая волатильность для Iman Fund (IMANX) составляет 4.37%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMANXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.92%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.94%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.11%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

18.40%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

18.42%

+2.32%

Сравнение комиссий IMANX и AMAGX

IMANX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMANX и AMAGX

Дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
IMANX
Iman Fund		0.10%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IMANX and AMAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMAGX has higher volatility (4.92%) compared to IMANX (4.37%). In terms of maximum drawdown, IMANX dropped -56.64% vs AMAGX's -57.64%.

IMANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMANX и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор