PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с IUSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с IUSM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE).

ILTB и IUSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IUSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и IUSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.17%8.31%-1.00%2.92%-14.64%-3.36%9.58%8.92%-0.09%2.68%
Разные валюты инструментов

ILTB торгуется в USD, в то время как IUSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IUSM.DE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции IUSM.DE по среднегодовой доходности: 1.54% против 0.64% соответственно.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

IUSM.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.31%
3 года*
2.26%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SHYIUSM.DE с VUAA.LIUSM.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий ILTB и IUSM.DE

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IUSM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ILTB vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBIUSM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.46

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.66

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.85

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

2.30

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. IUSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IUSM.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IUSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBIUSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между ILTB и IUSM.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IUSM.DE

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IUSM.DE в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.68%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IUSM.DE

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки IUSM.DE в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IUSM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBIUSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-21.40%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.42%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-15.69%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-21.40%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-16.62%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-10.23%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.32%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IUSM.DE

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBIUSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.25%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

3.62%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

7.23%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

8.22%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

7.27%

+4.28%