PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с IBGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IBGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и IBGK


2026 (YTD)20252024
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
-0.57%7.22%-0.58%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
-0.00%3.66%-2.73%

Доходность по периодам


ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий ILTB и IBGK

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILTB vs. IBGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c IBGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILTBIBGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.14

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

-0.12

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.06

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

-0.12

+1.33

ILTB vs. IBGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа IBGK равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IBGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILTBIBGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.31

Корреляция

Корреляция между ILTB и IBGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IBGK

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IBGK в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.66%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IBGK

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки IBGK в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IBGK.


Загрузка...

Показатели просадок


ILTBIBGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-14.62%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-9.29%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-8.87%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-7.95%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.48%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IBGK

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеют волатильность 3.39% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILTBIBGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.56%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

6.31%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

10.91%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.12%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

12.12%

-0.57%