PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILS с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILS с RISR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

ILS и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ILS и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILS и RISR

2026 (YTD)2025
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.09%5.60%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookmont Catastrophic Bond ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с VOOILS с BNDILS с JAAAILS с USHYILS с SPHY
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX

Сравнение комиссий ILS и RISR

ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.

ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

ILS vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILS
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILS c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILS vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILSRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.25

+0.68

Корреляция

Корреляция между ILS и RISR составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILS и RISR

Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности RISR в 5.93%

TTM20252024202320222021
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.15%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ILS и RISR

Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и RISR.

Загрузка...

Показатели просадок

ILSRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-14.31%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-2.61%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.25%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILS и RISR

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILSRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

6.45%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

12.04%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

12.04%

-8.52%