Сравнение ILS с RFIX
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.47% vs -12.67% for RFIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности ILS и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 3.18%.
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -29.61% |
Correlation
The correlation between ILS and RFIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. RFIX — Ранг доходности на риск
ILS
RFIX
Сравнение ILS c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.95 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | -0.59 | +14.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.90 | -1.08 | +51.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и RFIX
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -38.79% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -21.63% | +21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -35.26% | +35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -24.63% | +24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 11.73% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и RFIX
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.47%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 8.34% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 20.49% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 29.76% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 30.79% | -27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 30.79% | -27.09% |
Сравнение комиссий ILS и RFIX
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и RFIX
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности RFIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and RFIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.69% for RFIX.
They also come from different issuers: Brookmont and Simplify. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.50% for RFIX.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор