Сравнение ILS с RFIX
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.69% vs -15.55% for RFIX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ILS charges 1.58%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности ILS и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 3.97%.
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
RFIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $7.73M | $8.66M | $16.75M |
Сравнение доходности по годам ILS и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.97% | -29.61% |
Correlation
The correlation between ILS and RFIX is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. RFIX — Ранг доходности на риск
ILS
RFIX
Сравнение ILS c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.93 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.95 | -0.77 | +14.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.37 | -1.44 | +53.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и RFIX
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -38.79% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -20.19% | +19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.77% | +34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -24.97% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 11.43% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и RFIX
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.41%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 6.29% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 20.46% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 29.27% | -26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 30.54% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 30.54% | -26.91% |
Сравнение комиссий ILS и RFIX
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и RFIX
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности RFIX в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.40% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and RFIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (6.29%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -15.55% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 4.40% for RFIX.
They also come from different issuers: Brookmont and Simplify. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.50% for RFIX.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор