Сравнение ILS с RFIX
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.67% vs -14.76% for RFIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности ILS и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.97%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -30.68% |
Correlation
The correlation between ILS and RFIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. RFIX — Ранг доходности на риск
ILS
RFIX
Сравнение ILS c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILS | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.93 | -0.58 | +14.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.57 | -1.01 | +47.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.50 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | -0.76 | +2.65 |
Просадки
Сравнение просадок ILS и RFIX
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -38.79% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -25.48% | +24.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.25% | +32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -24.11% | +23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 14.70% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и RFIX
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.88%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.47% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 20.35% | -18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 29.75% | -26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 30.90% | -27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 30.90% | -27.52% |
Сравнение комиссий ILS и RFIX
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и RFIX
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности RFIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and RFIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -1.56% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 4.63% for RFIX.
They also come from different issuers: Brookmont and Simplify. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.50% for RFIX.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор