Сравнение ILS с PFIX
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while PFIX is a Inverse Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.69% vs 3.37% for PFIX. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ILS charges 1.58%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности ILS и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 5.83%.
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
PFIX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $10.34M | $6.64M | $16.82M |
Сравнение доходности по годам ILS и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.83% | 7.70% |
Correlation
The correlation between ILS and PFIX is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. PFIX — Ранг доходности на риск
ILS
PFIX
Сравнение ILS c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.95 | 0.14 | +13.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.37 | 0.22 | +52.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и PFIX
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -36.17% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -23.71% | +23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.74% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -17.18% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 15.41% | -15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и PFIX
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.41%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 8.24% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 22.14% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 29.10% | -26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 38.65% | -35.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 38.12% | -34.49% |
Сравнение комиссий ILS и PFIX
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и PFIX
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что сопоставимо с доходностью PFIX в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and PFIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.24%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs 3.37% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
PFIX has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 8.13% for ILS.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while PFIX is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Brookmont and Simplify. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.50% for PFIX.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор