Сравнение ILS с MLPR
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). ILS is actively managed, while MLPR is passively managed. Over the past year, ILS returned 7.47% vs 38.21% for MLPR. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности ILS и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 34.12%.
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 34.12% | -6.85% |
Correlation
The correlation between ILS and MLPR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. MLPR — Ранг доходности на риск
ILS
MLPR
Сравнение ILS c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | 2.68 | +10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.90 | 7.21 | +43.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и MLPR
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -48.98% | +46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -14.31% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.98% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -8.93% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 5.32% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и MLPR
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.47%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 8.82% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 16.79% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 22.00% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 29.37% | -25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 33.68% | -29.98% |
Сравнение комиссий ILS и MLPR
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и MLPR
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности MLPR в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and MLPR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.82%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs MLPR's -48.98%.
On 1-year performance, MLPR leads with 38.21% vs 7.47% for ILS. On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPR has performed better with a 38.21% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MLPR has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 8.18% for ILS.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while MLPR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookmont and UBS. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.95% for MLPR.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор