PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с SYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с SYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI).

ILOW и SYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и SYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и SYFI

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у SYFI с доходностью -0.04%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с EYEGILOW с FWD
Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с BSJQSYFI с ESHY

Сравнение комиссий ILOW и SYFI

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SYFI в 0.40%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

ILOW vs. SYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c SYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWSYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.97

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.81

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

10.10

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. SYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYFI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и SYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWSYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между ILOW и SYFI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и SYFI

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SYFI в 6.33%

TTM20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и SYFI

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и SYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWSYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-4.49%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-3.64%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.76%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.37%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.65%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и SYFI

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWSYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

1.93%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

2.40%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

4.81%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

4.33%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

4.33%

+9.98%