PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ILOW is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, ILOW returned 11.03% vs 73.16% for PATN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и PATN

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-5.85%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between ILOW and PATN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between ILOW and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и PATN

Секторы
ILOW
PATN

Финансовые услуги

31.4%
0.8%

Промышленность

18.6%
16.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.3%

Технологии

10.6%
41.1%

Здравоохранение

7.3%
12.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
8.4%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.3%
2.1%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Финансовые услуги

ILOW
31.4%
PATN
0.8%

Промышленность

ILOW
18.6%
PATN
16.4%

Потребительский защитный сектор

ILOW
11.3%
PATN
6.3%

Технологии

ILOW
10.6%
PATN
41.1%

Здравоохранение

ILOW
7.3%
PATN
12.5%

Коммуникационные услуги

ILOW
6.5%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

ILOW
3.9%
PATN

-

Энергетика

ILOW
3.3%
PATN
2.1%

Недвижимость

ILOW
3.2%
PATN

-

Потребительский циклический сектор

ILOW
2.4%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
PATN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

ILOW vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.47

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
4.35

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

5.11

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

20.70

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.47

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.28

-1.20

Просадки

Сравнение просадок ILOW и PATN

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-16.77%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-14.40%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.39%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.15%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.55%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и PATN

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 4.47%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

8.84%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

18.16%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

21.18%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

20.85%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

20.85%

-6.29%

Сравнение комиссий ILOW и PATN

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и PATN

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and PATN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to ILOW (4.47%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 11.03% for ILOW. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.53% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор