PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и EMOP

2026 (YTD)2025
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%6.52%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between ILOW and EMOP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов ILOW и EMOP

Секторы
ILOW
EMOP

Финансовые услуги

31.4%
24.0%

Промышленность

18.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
1.4%

Технологии

10.6%
30.3%

Здравоохранение

7.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
12.3%

Коммунальные услуги

3.9%
2.8%

Энергетика

3.3%
2.6%

Недвижимость

3.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%
7.8%

Сырьевые материалы

1.6%
7.0%

Финансовые услуги

ILOW
31.4%
EMOP
24.0%

Промышленность

ILOW
18.6%
EMOP
8.1%

Потребительский защитный сектор

ILOW
11.3%
EMOP
1.4%

Технологии

ILOW
10.6%
EMOP
30.3%

Здравоохранение

ILOW
7.3%
EMOP
1.6%

Коммуникационные услуги

ILOW
6.5%
EMOP
12.3%

Коммунальные услуги

ILOW
3.9%
EMOP
2.8%

Энергетика

ILOW
3.3%
EMOP
2.6%

Недвижимость

ILOW
3.2%
EMOP
2.3%

Потребительский циклический сектор

ILOW
2.4%
EMOP
7.8%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
EMOP
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

ILOW vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.93

-1.86

Просадки

Сравнение просадок ILOW и EMOP

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-12.88%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.72%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.90%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

19.85%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

19.85%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

19.85%

-5.29%

Сравнение комиссий ILOW и EMOP

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и EMOP

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM20252024
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and EMOP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

ILOW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.82% for EMOP.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMOP is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор