Сравнение ILKAY с MRNA
ILKAY (Iluka Resources Ltd ADR) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. ILKAY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ILKAY returned 0.20%/yr vs -24.19%/yr for MRNA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILKAY и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILKAY показывает доходность 52.99%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.
ILKAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 52.99%
- 6 месяцев
- 35.50%
- 1 год
- 142.51%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 11.57%
MRNA
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 74.94%
- 6 месяцев
- 102.39%
- 1 год
- 89.18%
- 3 года*
- -26.31%
- 5 лет*
- -24.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILKAY и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILKAY Iluka Resources Ltd ADR | 52.99% | 19.25% | -26.93% | -30.67% | -8.72% | 83.16% | 24.66% | 6.24% | 0.00% |
MRNA Moderna, Inc. | 74.94% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -17.90% |
Correlation
The correlation between ILKAY and MRNA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ILKAY:
$2.43B
MRNA:
$20.38B
ILKAY:
-$1.11
MRNA:
-$8.16
ILKAY:
1.29
MRNA:
9.07
ILKAY:
1.18
MRNA:
2.75
ILKAY:
$1.89B
MRNA:
$2.23B
ILKAY:
$789.87M
MRNA:
-$309.00M
ILKAY:
$565.16M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILKAY vs. MRNA — Ранг доходности на риск
ILKAY
MRNA
Сравнение ILKAY c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILKAY | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.53 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.00 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILKAY | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.37 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ILKAY и MRNA
Максимальная просадка ILKAY за все время составила -79.51%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILKAY и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILKAY | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -95.38% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.96% | -35.51% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.29% | -86.58% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -95.38% | +17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -89.35% | +58.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -56.66% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 17.90% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILKAY и MRNA
Текущая волатильность для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) составляет 16.17%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что ILKAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILKAY | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 18.65% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 48.15% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 64.07% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.59% | 66.39% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 71.92% | -20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILKAY и MRNA
Дивидендная доходность ILKAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILKAY Iluka Resources Ltd ADR | 0.60% | 1.03% | 1.68% | 3.58% | 7.39% | 1.33% | 73.30% | 2.45% | 4.10% | 0.55% | 9.11% | 2.95% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILKAY и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iluka Resources Ltd ADR и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ILKAY and MRNA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (18.65%) compared to ILKAY (16.17%). In terms of maximum drawdown, ILKAY dropped -79.51% vs MRNA's -95.38%.
ILKAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILKAY и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор