PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILKAY с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILKAY с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILKAY (Iluka Resources Ltd ADR) is a stock, while NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) is India Equities fund actively managed by Global X. Over the past year, ILKAY returned 48.97% vs -10.43% for NDIA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILKAY и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILKAY показывает доходность 30.62%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -9.45%.

ILKAY

1 день
16.08%
1 месяц
-10.21%
6 месяцев
6.21%
С начала года
30.62%
1 год
48.97%
3 года*
-13.99%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
9.82%

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILKAY и NDIA

2026 (YTD)202520242023
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		30.62%19.25%-26.93%-28.23%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between ILKAY and NDIA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iluka Resources Ltd ADR

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с ILKAY:
ILKAY с REMXILKAY с TMOILKAY с HEN.DEILKAY с MRNAILKAY с LYSDYILKAY с AZNILKAY с LEN
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO

Доходность на риск

ILKAY vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILKAY
Ранг доходности на риск ILKAY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILKAY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILKAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILKAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILKAY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILKAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILKAY c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILKAYNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.65

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.86

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.61

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-1.43

+3.47

ILKAY vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILKAY на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа NDIA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILKAY и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILKAY и NDIA

Максимальная просадка ILKAY за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILKAY и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILKAYNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-22.05%

-57.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.96%

-17.09%

-26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.80%

-16.03%

-24.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.20%

-7.42%

-39.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.08%

7.37%

+16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ILKAY и NDIA

Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ILKAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILKAYNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.85%

4.28%

+18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.94%

14.00%

+35.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.05%

16.11%

+59.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.05%

15.59%

+40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.95%

15.59%

+36.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILKAY и NDIA

Дивидендная доходность ILKAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NDIA в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		0.70%1.03%1.68%3.58%7.39%1.33%73.30%2.45%4.10%0.55%9.11%2.95%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILKAY and NDIA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILKAY has higher volatility (22.85%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, ILKAY dropped -79.51% vs NDIA's -22.05%.

ILKAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILKAY и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор