Сравнение ILKAY с LYSDY
ILKAY (Iluka Resources Ltd ADR) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ILKAY returned 11.57%/yr vs 77.07%/yr for LYSDY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILKAY и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILKAY показывает доходность 52.99%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции ILKAY уступали акциям LYSDY по среднегодовой доходности: 11.57% против 77.07% соответственно.
ILKAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 52.99%
- 6 месяцев
- 35.50%
- 1 год
- 142.51%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 11.57%
LYSDY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 143.25%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 77.07%
Сравнение доходности по годам ILKAY и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILKAY Iluka Resources Ltd ADR | 52.99% | 19.25% | -26.93% | -30.67% | -8.72% | 83.16% | 24.66% | 6.24% | -17.73% | 44.05% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 61.19% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
Correlation
The correlation between ILKAY and LYSDY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, ILKAY and LYSDY have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ILKAY:
$2.43B
LYSDY:
$13.10B
ILKAY:
-$1.11
LYSDY:
$0.14
ILKAY:
1.29
LYSDY:
10.76
ILKAY:
1.18
LYSDY:
3.90
ILKAY:
$1.89B
LYSDY:
$1.19B
ILKAY:
$789.87M
LYSDY:
$301.27M
ILKAY:
$565.16M
LYSDY:
$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILKAY vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
ILKAY
LYSDY
Сравнение ILKAY c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILKAY | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.11 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 6.54 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILKAY | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.20 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ILKAY и LYSDY
Максимальная просадка ILKAY за все время составила -79.51%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILKAY и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILKAY | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -99.93% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.96% | -46.39% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.29% | -46.39% | -29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -58.25% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.94% | -72.35% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -51.79% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -84.54% | +37.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 21.99% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILKAY и LYSDY
Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) имеют волатильность 16.17% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILKAY | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 15.56% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 43.01% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 65.71% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.59% | 50.50% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 278.58% | -227.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILKAY и LYSDY
Дивидендная доходность ILKAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как LYSDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILKAY Iluka Resources Ltd ADR | 0.60% | 1.03% | 1.68% | 3.58% | 7.39% | 1.33% | 73.30% | 2.45% | 4.10% | 0.55% | 9.11% | 2.95% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILKAY и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iluka Resources Ltd ADR и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILKAY и LYSDY
ILKAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в -124.38M при выручке в 429.57M, что соответствует валовой рентабельности в -29.0%.
LYSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 114.53M при выручке в 406.10M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
ILKAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в -205.17M при выручке в 429.57M, что соответствует операционной рентабельности -47.8%.
LYSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 79.26M при выручке в 406.10M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ILKAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в -373.42M при выручке в 429.57M, что соответствует чистой рентабельности -86.9%.
LYSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 78.74M при выручке в 406.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
ILKAY and LYSDY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILKAY has higher volatility (16.17%) compared to LYSDY (15.56%). In terms of maximum drawdown, ILKAY dropped -79.51% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILKAY и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор