PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILKAY с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILKAY с LEN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILKAY (Iluka Resources Ltd ADR) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. ILKAY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ILKAY returned 10.70%/yr vs 8.56%/yr for LEN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILKAY и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILKAY показывает доходность 41.54%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции ILKAY превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.56% соответственно.

ILKAY

1 день
-7.49%
1 месяц
-4.76%
С начала года
41.54%
6 месяцев
37.21%
1 год
124.64%
3 года*
-11.65%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
10.70%

LEN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-15.79%
1 год
-19.58%
3 года*
-8.25%
5 лет*
0.03%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILKAY и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		41.54%19.25%-26.93%-30.67%-8.72%83.16%24.66%6.24%-17.73%44.05%
LEN
Lennar Corporation		-14.20%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between ILKAY and LEN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILKAY:

$2.25B

LEN:

$21.19B

EPS

ILKAY:

-A$1.11

LEN:

$7.91

Коэффициент P/S

ILKAY:

1.73

LEN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

ILKAY:

A$1.89B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILKAY:

A$789.87M

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ILKAY:

A$565.16M

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iluka Resources Ltd ADR

Lennar Corporation

Часто сравнивают с ILKAY:
ILKAY с REMXILKAY с HEN.DEILKAY с MRNAILKAY с NDIAILKAY с LYSDYILKAY с AZNILKAY с TMO
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

ILKAY vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILKAY
Ранг доходности на риск ILKAY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILKAY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILKAY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILKAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILKAY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILKAY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILKAY c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILKAYLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.52

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.58

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.47

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-0.86

+6.29

ILKAY vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILKAY на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILKAY и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILKAY и LEN

Максимальная просадка ILKAY за все время составила -79.51%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILKAY и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILKAYLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-94.28%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.96%

-41.39%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.29%

-54.51%

-21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-54.51%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.94%

-58.80%

-19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.85%

-51.71%

+15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.22%

-26.31%

-20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.03%

22.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ILKAY и LEN

Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что ILKAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILKAYLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

11.29%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.27%

26.93%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.47%

37.77%

+39.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.24%

34.64%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.53%

37.35%

+14.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILKAY и LEN

Дивидендная доходность ILKAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности LEN в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		0.65%1.03%1.68%3.58%7.39%1.33%73.30%2.45%4.10%0.55%9.11%2.95%
LEN
Lennar Corporation		2.29%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILKAY и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iluka Resources Ltd ADR и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
429.57M
7.94B
(ILKAY) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ILKAY значения в AUD, LEN значения в USD

Сравнение рентабельности ILKAY и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iluka Resources Ltd ADR и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
-29.0%
-4.9%
Активы портфеля
ILKAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в -124.38M при выручке в 429.57M, что соответствует валовой рентабельности в -29.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

ILKAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в -205.17M при выручке в 429.57M, что соответствует операционной рентабельности -47.8%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ILKAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в -373.42M при выручке в 429.57M, что соответствует чистой рентабельности -86.9%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

ILKAY and LEN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILKAY has higher volatility (21.14%) compared to LEN (11.29%). In terms of maximum drawdown, ILKAY dropped -79.51% vs LEN's -94.28%.

ILKAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILKAY и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор