PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILKAY с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILKAY с LEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILKAY (Iluka Resources Ltd ADR) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. ILKAY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ILKAY returned 11.57%/yr vs 8.58%/yr for LEN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILKAY и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILKAY показывает доходность 52.99%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции ILKAY превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 11.57% против 8.58% соответственно.

ILKAY

1 день
-3.21%
1 месяц
-0.85%
С начала года
52.99%
6 месяцев
28.50%
1 год
142.51%
3 года*
-7.82%
5 лет*
0.20%
10 лет*
11.57%

LEN

1 день
-1.58%
1 месяц
6.05%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-32.14%
1 год
-14.57%
3 года*
-4.76%
5 лет*
0.65%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILKAY и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		52.99%19.25%-26.93%-30.67%-8.72%83.16%24.66%6.24%-17.73%44.05%
LEN
Lennar Corporation		-12.12%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between ILKAY and LEN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2011 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

ILKAY:

-$1.11

LEN:

$8.18

Коэффициент P/S

ILKAY:

1.29

LEN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

ILKAY:

$1.89B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILKAY:

$789.87M

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

ILKAY:

$565.16M

LEN:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iluka Resources Ltd ADR

Lennar Corporation

Часто сравнивают с ILKAY:
ILKAY с REMXILKAY с HEN.DEILKAY с AZNILKAY с TMOILKAY с NESN.SWILKAY с ASML.ASILKAY с LYSDY
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

ILKAY vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILKAY
Ранг доходности на риск ILKAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILKAY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILKAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILKAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILKAY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILKAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILKAY c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILKAYLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.39

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.35

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.35

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

-0.68

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILKAY vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILKAY на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILKAY и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILKAYLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.39

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.32

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ILKAY и LEN

Максимальная просадка ILKAY за все время составила -79.51%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILKAY и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILKAYLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-94.28%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.96%

-41.39%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.29%

-54.51%

-21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-54.51%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.94%

-58.80%

-19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.66%

-50.55%

+19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-26.28%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

21.38%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ILKAY и LEN

Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что ILKAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILKAYLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

10.10%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.51%

26.46%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.31%

37.21%

+39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.59%

34.45%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.17%

37.23%

+13.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILKAY и LEN

Дивидендная доходность ILKAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности LEN в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		0.60%1.03%1.68%3.58%7.39%1.33%73.30%2.45%4.10%0.55%9.11%2.95%
LEN
Lennar Corporation		2.24%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILKAY и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iluka Resources Ltd ADR и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
429.57M
9.37B
(ILKAY) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILKAY и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iluka Resources Ltd ADR и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-29.0%
16.3%
Активы портфеля
ILKAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в -124.38M при выручке в 429.57M, что соответствует валовой рентабельности в -29.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

ILKAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в -205.17M при выручке в 429.57M, что соответствует операционной рентабельности -47.8%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

ILKAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iluka Resources Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в -373.42M при выручке в 429.57M, что соответствует чистой рентабельности -86.9%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

ILKAY and LEN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILKAY has higher volatility (16.25%) compared to LEN (10.10%). In terms of maximum drawdown, ILKAY dropped -79.51% vs LEN's -94.28%.

ILKAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILKAY и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор