PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 167.41% vs 48.54% for VDE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 23.19%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

ILIT

1 день
-2.09%
1 месяц
-15.02%
С начала года
23.19%
6 месяцев
34.41%
1 год
167.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и VDE

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		23.19%81.51%-45.14%-28.86%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%10.86%

Correlation

The correlation between ILIT and VDE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.20

The correlation between ILIT and VDE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILIT и VDE

Секторы
ILIT
VDE

Сырьевые материалы

81.9%
0.4%

Промышленность

6.4%
0.1%

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
VDE
0.4%

Промышленность

ILIT
6.4%
VDE
0.1%

Технологии

ILIT
4.9%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
VDE

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

VDE

-

Энергетика

ILIT

-

VDE
99.5%

Финансовые услуги

ILIT

-

VDE

-

Здравоохранение

ILIT

-

VDE

-

Недвижимость

ILIT

-

VDE

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

ILIT vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.41

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.06

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.37

4.13

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

12.11

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.41

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.28

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ILIT и VDE

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-74.20%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-11.80%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-6.27%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.84%

-19.96%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

4.02%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и VDE

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

7.99%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.32%

16.27%

+17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.01%

20.34%

+28.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

26.40%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

29.93%

+11.64%

Сравнение комиссий ILIT и VDE

ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и VDE

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.85%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and VDE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.86%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, ILIT leads with 167.41% vs 48.54% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 167.41% return vs 48.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.85% for ILIT.

ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.09% for VDE.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор