Сравнение ILIT с TLT
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILIT returned -11.84%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%.
ILIT
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -15.72%
- 6 месяцев
- -12.77%
- С начала года
- -7.99%
- 1 год
- 63.01%
- 3 года*
- -11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.82%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.93K | $241.89K | $616.54K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам ILIT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -7.99% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | -1.26% |
Correlation
The correlation between ILIT and TLT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. TLT — Ранг доходности на риск
ILIT
TLT
Сравнение ILIT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.22 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | -0.48 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и TLT
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -48.35% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -7.74% | -36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.78% | -14.79% | -54.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.81% | -41.60% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -14.00% | -31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 3.65% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и TLT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 2.51% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 6.88% | +27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 9.25% | +41.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 15.74% | +26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.00% | 14.83% | +27.17% |
Сравнение комиссий ILIT и TLT
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и TLT
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.24% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and TLT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (12.25%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, TLT leads with -0.82% vs -11.84% for ILIT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TLT has performed better with a -0.82% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.24% for ILIT.
ILIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while TLT is Government Bonds. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.15% for TLT.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор