PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 4.93% for TLT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и TLT

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%-2.24%

Correlation

The correlation between ILIT and TLT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

ILIT vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
0.51

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
0.80

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

0.65

+7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

1.63

+20.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

0.51

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.26

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ILIT и TLT

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-48.35%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-7.58%

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-40.44%

+22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-13.82%

-32.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

3.04%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и TLT

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

2.76%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

6.50%

+26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

9.77%

+39.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

15.87%

+25.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

14.91%

+26.67%

Сравнение комиссий ILIT и TLT

ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и TLT

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and TLT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 4.93% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.81% for ILIT.

ILIT is categorized as Energy Equities, while TLT is Government Bonds. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.15% for TLT.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор