Сравнение ILIT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ILIT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILIT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 10.28% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ILIT
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 45.10%
- 1 год
- 117.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILIT и IWM
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ILIT vs. IWM — Ранг доходности на риск
ILIT
IWM
Сравнение ILIT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILIT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.15 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.70 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 1.93 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 7.08 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILIT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.15 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.34 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ILIT и IWM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и IWM
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.06% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ILIT и IWM
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILIT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -59.05% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -13.74% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -7.33% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -10.83% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 3.73% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и IWM
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILIT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 7.36% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 14.48% | +23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 23.18% | +26.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 22.54% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 22.99% | +18.41% |