Сравнение ILIT с ION
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net while ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILIT returned -6.55%/yr vs 15.06%/yr for ION. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 3.17%.
ILIT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 147.87%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 15.18% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 108.37% | -20.02% | -13.62% |
Correlation
The correlation between ILIT and ION is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between ILIT and ION has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ILIT и ION
Секторы
ILIT
ION
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ILIT
ION
Промышленность
ILIT
ION
Потребительский циклический сектор
ILIT
ION
-
Технологии
ILIT
ION
-
Коммуникационные услуги
ILIT
-
ION
-
Потребительский защитный сектор
ILIT
-
ION
-
Энергетика
ILIT
-
ION
Финансовые услуги
ILIT
-
ION
Здравоохранение
ILIT
-
ION
Недвижимость
ILIT
-
ION
Коммунальные услуги
ILIT
-
ION
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. ION — Ранг доходности на риск
ILIT
ION
Сравнение ILIT c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 4.16 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 12.42 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и ION
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -52.08% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -23.30% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.69% | -46.47% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.65% | -22.18% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -23.59% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 7.79% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и ION
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 13.98% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.33% | 32.19% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 39.68% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 31.59% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.02% | 31.59% | +10.43% |
Сравнение комиссий ILIT и ION
ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и ION
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ION в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.79% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and ION have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (15.14%) compared to ION (13.98%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs ION's -52.08%.
On 3-year performance, ION leads with 15.06% vs -6.55% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ION has performed better with a 15.06% return vs -6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ILIT has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.55% for ION.
ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.58% for ION.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор