Сравнение ILIT с CRML
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while CRML (Critical Metals Corp) is a stock. Over the past year, ILIT returned 67.56% vs 63.66% for CRML. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и CRML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у CRML с доходностью -3.31%.
ILIT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -9.93%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- -15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRML
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.81%
- 6 месяцев
- -61.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- 63.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и CRML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -9.93% | 81.51% | -31.02% |
CRML Critical Metals Corp | -3.31% | 2.21% | -24.64% |
Correlation
The correlation between ILIT and CRML is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.28 |
The correlation between ILIT and CRML shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. CRML — Ранг доходности на риск
ILIT
CRML
Сравнение ILIT c CRML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | CRML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.82 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 1.13 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и CRML
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и CRML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -93.91% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.76% | -77.74% | +36.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.08% | -77.61% | +36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.11% | -68.15% | +23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 56.34% | -43.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и CRML
Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 10.75%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 23.18% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 93.85% | -58.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.11% | 157.25% | -106.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 182.45% | -140.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.09% | 182.45% | -140.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и CRML
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CRML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.29% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and CRML have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (23.18%) compared to ILIT (10.75%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs CRML's -93.91%.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и CRML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор