PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с CRML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILIT с CRML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Critical Metals Corp (CRML).

ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILIT и CRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Critical Metals Corp (CRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILIT и CRML

2026 (YTD)20252024
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		10.21%81.51%-32.07%
CRML
Critical Metals Corp		19.74%2.21%-69.82%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у CRML с доходностью 19.74%.

ILIT

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.21%
6 месяцев
40.04%
1 год
118.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRML

1 день
4.66%
1 месяц
-23.20%
С начала года
19.74%
6 месяцев
17.21%
1 год
485.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Critical Metals Corp

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с VOOILIT с EPUILIT с SPY
Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с mpCRML с REMXCRML с UUUUCRML с ABATCRML с MP

Доходность на риск

ILIT vs. CRML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c CRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITCRMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.56

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

6.40

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

10.59

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. CRML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRML равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и CRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITCRMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между ILIT и CRML составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и CRML

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как CRML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.06%2.27%6.48%0.69%
CRML
Critical Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и CRML

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и CRML.

Загрузка...

Показатели просадок

ILITCRMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-93.91%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-77.74%

+54.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-72.27%

+44.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.84%

-68.66%

+20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

47.00%

-38.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и CRML

Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 11.70%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 30.26%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILITCRMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

30.26%

-18.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

124.55%

-86.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.70%

177.79%

-128.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.37%

158.11%

-116.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.37%

158.11%

-116.74%