PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILIT с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ILIT и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.


ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и BNO


2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF
25.82%81.51%-45.14%-28.86%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%-5.44%9.67%9.07%

Correlation

The correlation between ILIT and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.05

The correlation between ILIT and BNO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lithium Miners And Producers ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

ILIT vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILITBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

5.17

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

9.76

+12.45

ILIT vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILITBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.23

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.14

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ILIT и BNO

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ILITBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-87.06%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-17.87%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-10.29%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-40.17%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

9.45%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и BNO

Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 11.95%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ILITBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

14.22%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

36.10%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

41.46%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

35.38%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

36.68%

+4.90%

Сравнение комиссий ILIT и BNO

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и BNO

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF
1.81%2.27%6.48%0.69%

Часто задаваемые вопросы


ILIT and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to ILIT (11.95%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 91.89% for BNO. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILIT has been the lower-risk option at 11.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 91.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for BNO.

ILIT is categorized as Energy Equities, while BNO is Oil & Gas. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.90% for BNO.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор