Сравнение ILIT с AMLP
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILIT returned -11.84%/yr vs 19.15%/yr for AMLP. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
ILIT
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -15.72%
- 6 месяцев
- -12.77%
- С начала года
- -7.99%
- 1 год
- 63.01%
- 3 года*
- -11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.82%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $155.93K | $241.89K | $616.54K |
Сравнение доходности по годам ILIT и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -7.99% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 15.85% |
Correlation
The correlation between ILIT and AMLP is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between ILIT and AMLP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ILIT и AMLP
Секторы
ILIT
AMLP
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
ILIT
AMLP
-
Промышленность
ILIT
AMLP
Потребительский циклический сектор
ILIT
AMLP
-
Технологии
ILIT
AMLP
-
Коммуникационные услуги
ILIT
-
AMLP
-
Потребительский защитный сектор
ILIT
-
AMLP
-
Энергетика
ILIT
-
AMLP
Финансовые услуги
ILIT
-
AMLP
Здравоохранение
ILIT
-
AMLP
-
Недвижимость
ILIT
-
AMLP
-
Коммунальные услуги
ILIT
-
AMLP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. AMLP — Ранг доходности на риск
ILIT
AMLP
Сравнение ILIT c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.39 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 6.69 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и AMLP
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -77.19% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -8.25% | -35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.78% | -14.27% | -55.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.81% | -1.74% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -17.25% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 2.94% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и AMLP
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 3.90% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 9.73% | +24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 12.53% | +38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 19.34% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.00% | 27.65% | +14.35% |
Сравнение комиссий ILIT и AMLP
ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и AMLP
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.24% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and AMLP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (12.25%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs AMLP's -77.19%.
On 3-year performance, AMLP leads with 19.15% vs -11.84% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMLP has performed better with a 19.15% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 2.24% for ILIT.
ILIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while AMLP is MLPs. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.90% for AMLP.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор