PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILGCX с VPMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ILGCX charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPMCX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.40%
6 месяцев
26.79%
1 год
58.79%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILGCX и VPMCX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.40%29.60%13.23%28.16%-13.36%

Correlation

The correlation between ILGCX and VPMCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between ILGCX and VPMCX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с BLUEXILGCX с ACIHXILGCX с MRFOXILGCX с CBALX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

ILGCX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILGCX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.81

—

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и VPMCX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILGCXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и VPMCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILGCXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.19%

—

Сравнение комиссий ILGCX и VPMCX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и VPMCX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности VPMCX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.04%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

ILGCX and VPMCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILGCX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор